期权波动率继续上升

来源：【赢家江恩】责任编辑：xiaohua添加时间：2015-06-17 09:08:18

　　受标的上证50ETF受价格走低影响，近日50ETF认沽、认购期权合约价格一直跌多涨少。截至收盘，主力6月合约中，“50ETF购6月3200”平值认购期权收盘报0.1024元，下跌0.0776元或43.11%；“50ETF沽6月3200”平值认沽期权收盘报0.0704元，上涨0.0085 元或13.73%。

　　波动率方面，周一，市场展现认购合约隐含波动率进一步上升态势，认沽期权隐含波动率也有所上涨。其中，“50ETF购6月3200”平值认购期权隐含波动率为43.52%；“50ETF沽6月3200”平值认沽期权隐含波动率为37.78%。

　　任静雯光大期货期权部长表示，本周，包含国泰君安在内的25家新股本周将发行，预估冻结资金或达到7万亿元，从周三开始新股申购，资金冻结高峰期是在周五。预测大盘股将依然跑输中小板股票，50ETF可能因而震荡加大，向上动力不足。另一方面，截至6月12日，上海深圳两市两融余额为到2.23万亿元，达到历史高位，将进一步扩大融资空间，整体市场上行逻辑没有变化，但短期震荡将会加大。在此背景下，投资者能够通过卖出一个执行价格相对较高的看跌期权来赚取权利金。以此同时应买入一个低执行价格的看跌期权。

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