【历史案例】
如上图所示，在2013年12月20日14点57分至15点的时候，上海交易市场尾市出现了突然下挫，建设银行、交通银行等17只权重股发生了异动，其中触及跌停的就有6只。为什么会出现异动?其实最为主要的原因就是瑞银、花旗、香港上海汇丰银行、马丁可利等4家的QFII对以上股票几种操作所导致。
我们可以根据数据来来看：尾市3分钟，4价QFII合计买入1.2亿元，卖出6.8亿元，在进一步的去调查，4家QFII的操作，以新华富时A50指数成份股及其权重调整密切相关。
虽然这种情况没有被证监会定位涉嫌牟利，所以从这个案例，我们可以看到其实期指交割魔咒的本质就是跨市场操纵。跨市场操纵需要有哪些条件呢?接下来详细的介绍。
【跨市场操纵必要条件】
投资者进行跨市场操纵的必要条件就是：对金融现货市场和期货市场相互配合，对于市场交易价格进行控制，所以到期日效应就是市场投机者操纵市场所导致的，越是临近到期日，投资和通过对金融现货市场和期货市场的配合交易就可能获得较高的利益。
当然有一些研究者的研究指出：在到期日，金融衍生品的标的证券存在着价格操纵现象，尤其是在期日收盘前的短暂时间内操纵价格现象更为突出，到期日效应更为明显。所以这也是造成交割日魔咒形成的最为主要的本质。在交割日当天的额异常走势一下跌居多，所以这往往说明期指交易对于股指冲击是客观存在的。
关于期指交割魔咒的知识点介绍就到这里，只有通过正确的认识去仔细发现研究，你就能找到让自己成功活力的方法，点击进入缠论解析可详细了解！最后期望大家在今天的交易中获得盈利!
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