首页 > 投资理财知识 > 期货 > 股指期货 > 期指套利 > 正文

期指套利机会在市场震荡中频繁出现

来源:【赢家江恩】责任编辑:zhangxueli添加时间:2016-08-10 09:57:45
  投资股指期货只有发现套利机会,才能在套利交易中获得利润。股指期货套利中,有这样一个规律:在市场震荡的时候,期指套利机会反而是频繁的出现。今天小编就结合去年6月的股灾时的行情来进行讲解。
期指套利机会在市场震荡中频繁出现

  如上图所示,在去年的6月20日所在的那一周,可以说A股中的三大期指盈利了三次的全线下跌,在6月17日收盘的时候,当时的沪指大幅下探已经接近于4%,与此同时,三大期指同样是走出了下行的行情,从6月17日的盘后持仓数据看出:三大期指合约中的主角仍然是空头,三大主力合约中除了IC1506外,IF1506和IH1506的空头持仓量均高于多头持仓量。

  但是在当时其实合约总体上仍然是处于牛市的格局,但是已经出现了震荡的走势,所以市场上无论是多牛还是空头,都已经开始了找寻形式各异的套利空间。

期指套利机会

 

  A股去年6月18日的时候,黑色星期四又一次上演,当天收盘,沪指单日下跌了3.67%,已经失去了4800点的整数关口,当然收盘是在4785.3501点,而同时的深圳指数也暴跌了3.85%,当天收盘是16734.84点。受到两市暴跌的影响,所以国内的三大其实的主流合约同样是全线下挫了3%以上。

  其中,IH1506合约报收3085.4,下跌3.95%;IF1506合约报收4934.0,下跌3.72%;IC1506合约报收10672.6,下跌3.23%。

  从当时的情况来看,尽管期货主力合约单日是全线下跌,但是整理上看,气质合约仍然是处于上升通道中,数据上看,IF1506和IC1506合约仍较上月上涨0.95%和5.39%,而IH1506成为唯一月环比下跌的期指主力合约,小幅下探0.77%。

期指套利

  股指期货套利交易,就如同上面的这张图,它是一个循环,只要出现了价差,那么就可以进行低买高卖,如果价差缩小,那么就进行获利了解,这个循环在期指合约中同样适用,所以在震荡时中中股指套利交易机会出现的频率也是大大的增加的。

  以上就是期指套利机会在市场震荡中频繁出现的介绍,相信大家已经了解了,如果您想要学习一种新的投资理论,点击缠论进入学习,你就能获得新的投资技巧。

郑州亨瑞软件开发有限公司
版权所有

服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com

销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889

注册下载;