1.比价稳定性
它的相对稳定性只在一定的空间和时间内才具备。并且其存在也需要建立在一定的现实条件之下。如果这种条件被打破了，就有可能会导致比价偏离均值后缺乏“回归性”。
2.市场风险
市场风险通常情况下是指在一定的市场环境或者是时间范围内，套利合约价格如果出现了异常的波动，并且套利交易者也刚好处于这种情形之下，就要及时的采取相应的措施了。假如投资者没能及时采取相应的措施，在交易所实施化解市场风险的措施的过程中，获利头寸就面临着被强行平仓的风险，从而导致获利失败。
3.信用风险
因为在国内是禁止未经允许的境外期货交易，就现在来讲，大多数的企业只能够采取各种变通方式通过注册地在香港或新加坡的小型代理机构来进行外盘操作，因此在这种操作途径下是存在一定的信用风险的。
4.时间敞口风险
相信大多数对股票基础知识有所了解的投资者都知道，内盘和外盘的交易时间有一定的差异，所以说投资者在进行交易的时候往往很难同时下单操作，所以就难免会存在时间敞口的风险，从而也在一定程度上加大了跨市套利的交易风险。
5.政策性风险
政策性风险是指国家对有关商品进出口政策的调整、关税及其他税收政策进行大幅度的变动等，从而导致跨市套利交易的条件也发生了很大改变，最终也会影响到跨市套利的效果。通常情况下政策风险也被我们称为系统性风险。
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