期指即时套利

来源：【赢家江恩】责任编辑：shujianyu添加时间：2014-04-23 13:16:15

　　股指期货套利即为期指套利，是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利同样分为期现套利，跨期套利，跨市套利和跨品种套利。股票指数期货套利与商品套利的比较，总体上看，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。而本篇中上述套利我们都不用，我们这里要讲述的是比较适合大众散户的期指即时套利，即为同一合约的买卖差价，利用其波动赚取即时利益。

　　下面我们举一个例子，
IF1405

　　以IF 1405合约来说，其波动是很大的，就像股票的走势一样。可以设定一个范围内套利。IF 1405为什么波动比较大：因为IF 1405的交割是以沪深300指数为标的的，而沪深300为沪深中选出的300只标的股。所以股票波动时，沪深300指数波动，那么做期指的都参考沪深300指数买卖。所以投资者就可以通过参考大盘或者沪深300指数来操作股指期货套利，为即时套利。更甚者，可以选出沪深300中的一些权重股作为参考来操作股指期货套利，因为主力有时为了获利常常会通过操纵权重股达到目的，如果此时你通过观察沪深300中的权重股的走势而顺势买卖期指合约，那么即时便会有不菲收益(期指走势要稍滞后大盘)。

　　一种程式化的即时套利手法：在指数波动范围内低点设定一个多单买单，在高点位设置一个空单卖单。这样指数波动时便在低位买入，同时波动到高位时卖空。在这个过程中当合约成交后，多单选择高位平仓，空单选择低位平仓，这样赚取的都是差利。一天中甚至可以操作几个来回。但是操作时要设定止损位，对操作熟练程度也有要求。同时这种操作严格来说不安全，有弊端，那就是指数单边波动时，如果不设止损，会亏的很惨。

　　以上就是本篇所要讲的期指即时套利。这种手法相信会比较适合实例比较弱小的散户，因为我们不能左右什么，只能学好自己的技术，去顺势而为，赚取差利。

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