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羊驼策略的基本原理及选股流程

来源:【赢家江恩】责任编辑:anbingbing添加时间:2018-10-26 09:47:48
  股票量化交易策略中,有一种羊驼策略,在实战中也是可以获得不错的收益的。那究竟羊驼策略的基本原理是怎么样的?如果您对此还没了解的话,今天赢家学院的主编人员就来为大家进行相关介绍。

  一、来源

  羊驼策略是怎么来的?它其实来源于甘肃卫视的《马上知道》节目,该节目在2014年向观众展示了运用羊驼来选股,也就是每天卖掉持有的股票中收益率最差的一只,然后让羊驼随机的选入一只股票来买,结果收获颇丰。人们根据这种情况下就开始常识使用羊驼来选股了。

  羊驼策略指的就是根据每天持有收益率最高前的股票来选股的策略。

  二、基本原理

  在这个量化交易策略中,对股票池中所有股票,每天按照收益率从小到大进行排序,起始时买入固定数量的股票,然后每天在整个股票池中选出收益率前的股票,如果这些股票没有持有的话,就进行买入,已经持有的话,就继续持有,并且把收益率不是排在前面的股票卖掉。

  三、选股流程

  1、 设置策略参数,初始买入股票数为:num_of_stocks没收益率计算所用天数为period,其中收益率=昨天的收盘价/period天之前的收盘价。

  2、 将股票池内的股票按照收益率排序,买入收益率最高的num_of_stocks只股票;

  3、 之后的每天都将所有股票按收益率排序,如果股票池中有处于收益率前num_of_stocks而未持有的则买入,并卖掉收益率不处于前num_of_stocks的。

  注:在本策略中,如果遇到选中的股票停牌导致无法卖出/买入,当天不卖出/不买入此股票,在第二天多卖一只/多买一只。

  四、收益与风险

  任何一个策略都是有相应的收益与风险的,本策略的关于收益与风险,可以通过程序运用下面的图形呈现出来。

羊驼策略收益与风险.jpg

  羊驼策略的基本原理及选股流程就到这里,相信大家对此已经掌握了,如若您想要学习威廉指标可点击进入,最后预祝大家投资愉快。

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